Unser Gymnasium befindet im Zentrum der Stadt Halle (Saale). Unser Umfeld ist geprägt von kulturellen Einrichtungen in unmittelbarer Nähe. Dazu gehören Theater, Museen und Bibliotheken. Wir begreifen uns dementsprechend auch als „Stadtschule“ und wollen nach und nach diese Kultur- und Lernorte für unsere Schüler erschließen. Zurzeit befindet sich das Feininger in einem Gebäude mit der VHS „Adolf Reichwein“, wobei beide Einrichtungen während des Schulbetriebs klar voneinander abgetrennt sind.
Bis 2022 wird durch umfassende Modernisierungsmaßnahmen ein zusammenhängendes Schulgebäude aus dem jetzigen Gutjahr- und dem Dreyhauptkomplex entstehen, der über moderne Fachkabinette, einen Hörsaal, eine große Mensa, eine große und kleine Aula verfügen wird. Außerdem befindet sich „Am Steg“ hinter der Saaleklinik eine Drei-Felder-Halle, die in wenigen Gehminuten vom Schulkomplex aus erreichbar ist.